ボリンジャーバンドを逆張りで使っていて勝てないという相談をよく受けます。実はボリンジャーバンドは順張りで使用したほうが勝率が高くなることが多いんですよ。特にFX初心者さんは順張りで使うことをオススメします。
ボリンジャーバンドをσ２にタッチしたら逆方向に売買すると良いなどと入門書にもよく書かれていますよね。
トータルで負けている人の多くはσ２やσ３の意味を理解しないまま、使ってしまっています。
特にシステムトレードでは仕組みを理解しないままトレードを続けてしまうと負けてしまいます。
勝ち組のトレーダーはどういった風にボリバンを見ているのでしょうか？
今回はその見方を説明します。
目次
ボリンジャーバンドが順張りとして使える理由
σ2やσ3にタッチすると逆張りでトレードを行うと解説される理由に、ボリンジャーバンドは標準偏差というものを使ったテクニカルということを理解する必要があります。
標準偏差は学生の全国模試でよく使われている偏差値のことです。偏差値50が平均的とされるやつです。
偏差値60以上or40以下[全体の15.9%]
偏差値70以上or30以下[全体の2.3%]
偏差値80以上or20以下[全体の0.13%]
偏差値90以上or10以下[全体の0.0031%]
σ2にタッチするという事は過去の数字を見て 凄く高い数値 だから次は逆の方向に動く確率が高いと判断してることになるんだ。
良くボリンジャーバンドに使われる期間20を使ってたとえ話をしてみるよ。
かなり、ざっくりした回答ですが偏差値はこんな考え方。良く入門書籍で言われている逆張りに使う方法は、今までより突出した値だったら、次は下るんじゃないか？と予測する時に使うんだ。
ボリンジャーバンドの弱点
ボリンジャーバンドはローソク足が動くごとに描き変わってしまうという欠点があるんだ。 だから、どんどん頭のいい人が入ってきたら過去の人はドンドン偏差値が下がってくることになるんだ。
ボリバンの勝率がグッとあげるポイント
ボリンジャーバンドは、ドンドン書き換わります。チャートのローソクが大きな足が出来るようなトレンドがはっきりした時に逆張りしてしまうと気付いた頃には、大やけど。では、どうすれば勝率があがるのでしょうか？
それは、トレードしているよりも、ひとつ大きな時間の足でボリンジャーバンドを表示させることです。 ボリンジャーバンドの逆張りが有効なのはトレンドが出ていない、ボックス相場やレンジ相場と言われるものだからです。ひとつ大きなローソクチャートで高値を更新している場合や、安値を更新している場合は使わないだけで勝率はぐっと変わってきますよ。
逆に言えば、高値を更新してσ２にタッチし続けるという事はとても強いトレンドと解釈することが出来ますよね？
システムトレードに応用すると？
勝っているシステムトレーダーさんはボリンジャーバンドを多様されている方が多く居ます。システムトレードにはどのようにボリバンを活用しているのでしょうか？？
損切り幅への応用
ボリンジャーバンドはσの幅を見ることで、ボラリティ（値動きの幅）が分かります。その為、エントリーするタイミングでどれくらいポジションと反対方向に逆行するかを計算する時に使用することが出来ます。また、現在の値段からどこまで逆行する可能性があるかを判断することが出来るため、取引枚数を変動させる目安にも出来ます。
ナンピン幅への応用
市況２の自動売買で有名なZUNさんというトレーダーはナンピンの幅や枚数を全て移動平均線やボリンジャーバンドで動的に算出して１００万円を１年かからずに１０００万円以上に増やした凄腕トレーダーです。ZUNさんがボリバンでナンピンの幅を決めていたかは確かではありません。しかし、参考にして、ナンピン幅をボリンジャーバンドで仕掛けるEA（自動システムトレードプログラム）を作りました。ボリンジャーバンドのσ３のバンドタッチ後にσ２を下回る（トレンドが弱くなる）瞬間にナンピンしてみるととても良い結果に終わりました。
余談移動平均線に跳ね返される度に、ナンピンしてみても面白い結果でしたよ。
トレンドの強さを計測
考え方-
５分足でσ２を３連続でタッチした場合何%トレンドになっているのか
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トレンドを計測しやすい通貨は？
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過去最大でどれだけバンド幅が広がったのか
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バンド幅が狭い物がブレイクした後トレンドはどの程度続くのか？
まとめ
初心者はいったん、数学的な考え方は捨てましょう。しかし、ボリンジャーバンドに潜む罠は理解してトレードに応用しよう！